Szczegóły pary walutowej

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MattOption

W dzisiejszym artykule przechodzimy do szczegółowych informacji dotyczących par walutowych znajdujących się w systemie. Po zalogowaniu się do systemu i kliknięciu na dowolną parę walutową zostaniemy przeniesieni do szczegółów wybranej pary walutowej. Zaznaczam, że dashboard jest cały czas w budowie i niedługo pojawią się nowe funkcje. Artykuł zostanie oczywiście zaktualizowany o nowe funkcje.

Wykres Chartlo

Aktualnie wykres prezentuje jak wyglądał stosunek wzrostów/spadków z podziałem na sekcje. Jeden słupek prezentuje 60 godzin (interwał 1 godzina i przedział czasowy 60 świec). Jednak nie przywiązujmy się zbytnio do wspomnianego wykresu ponieważ mamy już projekt zastąpienia go naszym autorskim wskaźnikiem, który będzie generował sygnały transakcyjne. Oczywiście wszystko podparte wskaźnikami.

Symulator formacji świecowych

Symulator symuluje nam wykres z przeszłości i liczy świece jakie tam wystąpiły. Na podstawie tych danych wybiera najlepsze formacje świecowe jakie pojawiły się na wybranej parze walutowej.

  • Interwał – czas budowania się jednej świecy
  • Liczba świec – liczba świec z jakich tworzone są kombinacje. Jeżeli wybierzesz „3 świece” to system wyszuka wszystkich możliwych kombinacji świec wzrostowych i spadkowych składających się z dokładnie trzech świec
  • Czas wygaśnięcia – po odnalezieniu formacji system odlicza kolejne świece i sprawdza kurs ceny

Waluty i pary walutowe – czym są i jak działają?

Waluta danego kraju to środek płatniczy prawnie obowiązujący na danym terytorium i wprowadzony przez rząd lub inną formę organizacji społeczeństwa. Dla wygody na rynkach używa się trzyliterowych skrótów nazw walut, przy czym każda licząca się waluta posiada swój własny skrót.

Najpopularniejsze pary walutowe

Poniżej przedstawiamy listę skrótów wraz z objaśnieniem:

USD – dolar amerykański i zarazem pierwsza rezerwowa waluta świata. To w tej walucie odbywa się handel międzynarodowy, a także handel na największych giełdach i największym rynku obligacji świata. Dolar cieszy się dużym zaufaniem państw oraz instytucji, jest powszechnie akceptowany na całym świecie, a rynek dolara jest najpłynniejszym rynkiem świata – popyt i podaż są nieporównywalnie wyższe niż w stosunku do innych walut. Z tego względu dolara w swoich rezerwach utrzymują banki centralne, rządy krajów czy instytucje finansowe.

Purple Trading – Twój broker STP. Ty tradujesz, my asystujemy! SPRAWDŹ NAS 73.2% detalicznych kont CFD traci pieniądze.

Oprócz USD wyróżniamy oczywiście jeszcze szereg innych walut. Najpopularniejsze pary walutowe to:

EUR – euro, wspólna waluta
JPY – jen japoński
GBP – funt brytyjski, szterling
CHF – frank szwajcarski
AUD – dolar australijski
NZD – dolar nowozelandzki
CAD – dolar kanadyjski

SYMBOL KRAJ WALUTA NAZWA POTOCZNA
USD USA Dolar Buck
EUR Strefa Euro Euro Fiber
JPY Japonia Yen Yen
GBP Wielka Brytania Pound Cable
CHF Szwajcaria Franc Swissy
CAD Kanada Dolar Loonie
AUD Australia Dolar Aussie
NZD Nowa Zelandia Dolar Kiwi

Każda waluta ma swoją określoną wartość. Wartość ta jednak jest względna i potrafi zmieniać się w czasie. W jaki zatem sposób wycenić wartość danej waluty? Odpowiedzią są pary walutowe.

Jak czytać pary walutowe?

Para walutowa to inaczej odniesienie wartości jednej waluty do drugiej. W ten sposób wiemy, ile jednostek waluty kwotowanej musimy wydać by nabyć jedną jednostkę waluty bazowej.

Waluta bazowa

Jest to pierwsza waluta w parze. Jest ona wykorzystywana jako punkt odniesienia dla danego kursu walutowego. Najczęściej walutą bazową są te najbardziej istotne na rynku międzynarodowym: USD, EUR, CHF, GBP, JPY.

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Waluta kwotowana

Drugą walutę pary nazywamy walutę kwotowaną. W walucie kwotowanej wyceniane i rozliczane są transakcje waluty bazowej. Walutami kwotowanymi są zwykle waluty o mniejszej płynności np: PLN, CZK, DKK, RON, HUF. Na przykład w parze USD/PLN dolar amerykański jest walutą bazową, a polski złoty walutą kwotowaną. EUR/USD oznacza, że euro jest walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną. Używa się również zamiennych określeń: waluta stała i waluta zmienna.

WALUTA BAZOWA / WALUTA KWOTOWANA = 1 / cena pary

Przykładowo, jeżeli kurs dolara australijskiego do dolara amerykańskiego wynosi 0.95, to oznacza, że 1 AUD możemy nabyć za 0,95 USD i odwrotnie, ze sprzedaży 1 AUD otrzymamy “tylko” 0,95 USD. Jeśli zatem przeprowadzimy transakcję z przykładu, to w rzeczywistości kupimy bądź sprzedamy parę AUD/USD po cenie 0.95, czyli 1 AUD po 0.95 USD.

Pary walutowe na Forex dzielone są z reguły na główne pary z dolarem (major), pary krżyzowe (crossy) głównych walut bez dolara, pary towarowe czy egzotyczne. Różne źródła mogą podawać te podziały różnie, czasem pary towarowe z dolarem są włączone do głównych, innym razem nie. Poniżej przedstawiamy logiczny podział, choć niekoniecznie jedyny prawidłowy. Wiele zależy od przyjętych kryteriów:

  • Główne (majors): EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.
  • Minors (pary krzyżowe, crossy): EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, etc.
  • Commodity (towarowe): AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.
  • Exotic(egzotyczne): USD/PLN, USD/ZAR, USD/BRL, USD/HKD, etc.

Główne pary walutowe (majors)

PARA WALUTOWA KRAJ NAZWA POTOCZNA
EUR/USD Eurozone / USA “euro dollar”
USD/JPY USA / Japonia “dollar yen”
GBP/USD Wielka Brytania / USA “pound dollar”
USD/CHF USA / Szwajcaria “dollar swissy”
USD/CAD USA / Kanada “dollar loonie”
AUD/USD Australia / USA “aussie dollar”
NZD/USD Nowa Zelandia / USA “kiwi dollar”

Crossy z euro

PARA WALUTOWA KRAJ NAZWA POTOCZNA
EUR/CHF Eurozone / Szwajcaria “euro swissy”
EUR/GBP Eurozone / Wielka Brytania “euro pound”
EUR/CAD Eurozone / Kanada “euro loonie”
EUR/AUD Eurozone / Australia “euro aussie”
EUR/NZD Eurozone / Nowa Zelandia “euro kiwi”

Crossy z jenem

PARA WALUTOWA KRAJ NAZWA POTOCZNA
EUR/JPY Eurozone / Japonia “euro yen” or “yuppy”
GBP/JPY Wielka Brytania / Japonia “pound yen” or “guppy”
CHF/JPY Szwajcaria / Japonia “swissy yen”
CAD/JPY Kanada/ Japonia “loonie yen”
AUD/JPY Australia / Japonia “aussie yen”
NZD/JPY Nowa Zelandia / Japonia “kiwi yen”

Krosy z Funtem Szterlingiem

PARA WALUTOWA KRAJ NAZWA POTOCZNA
GBP/CHF Wielka Brytania / Szwajcaria “pound swissy”
GBP/AUD Wielka Brytania / Australia “pound aussie”
GBP/CAD Wielka Brytania / Kanada “pound loonie”
GBP/NZD Wielka Brytania / Nowa Zelandia “pound kiwi”

Pozostałe pary walutowe

PARA WALUTOWA KRAJ NAZWA POTOCZNA
AUD/CHF Australia / Szwecja “aussie swissy”
AUD/CAD Australia / Kanada “aussie loonie”
AUD/NZD Australia / Nowa Zelandia “aussie kiwi”
CAD/CHF Canada / Szwecja “loonie swissy”
NZD/CHF New Zealand / Szwecja “kiwi swissy”
NZD/CAD New Zealand / Kanada “kiwi loonie”

Pary Ezgotyczne

PARY WALUTOWE KRAJ PARA WALUTOWA
USD/HKD USA / Hong Kong
USD/SGD USA / Singapur
USD/ZAR USA / RPA “dollar rand”
USD/THB USA / Tajlandia “dollar baht”
USD/MXN USA / Meksyk “dollar peso”
USD/DKK USA / Dania “dollar krone”
USD/SEK USA / Szwecja
USD/NOK USA / Norwegia

Przykład par na platformie MT4

Z boku widzimy przykład par walutowych razem z cenami BID i ASK na platformie handlowej MetaTrader 4. Więcej informacji na jej temat możecie znaleźć w przewodniku po MT4.

Pary egzotyczne z reguły są mało płynne, generują stosunkowo małe obroty i potrafią być gwałtowne. Mała płynność wiąże się także z reguły z dużym spreadem – mała ilość ofert wiąże się z małą konkurencją wśród dostarczających oferty. O ile początkującym graczom odradza się inwestowania na parach egzotycznych to potrafią generować one bardzo zyskowne sygnały transakcyjne.

Korelacja par walutowych

Korelacja jest miarą statytyczną która bada współzależności badanymi walorami. Na rynku walutowym również występują tego typu zależności. Korelację danych par walutowych ocenia się w zakresi od -1 do 1. Im wartość korelacji jest bliższa “jedynki” oznacza to, że pary walutowe będą się poruszać w podobny sposób, w tym samym kierunku. Jeśli wartość będzie zmierzać do “-1” to znak, że badane pary walutowe zachowują się w odwrotny sposób. Z racji na zmienność czynników politycznych, gospodarczych, fiskalnych, wartość korelacji ciągle ulega zmianie. Poradnik jak znaleźć najbardziej skorelowane pary walutowe znajdziesz tutaj.

Najbardziej zmienne pary walutowe

Dla inwestorów rynku Forex konieczne jest również wyróżnienie najbardziej zmiennych par walutowych, które tym samym są najbardziej trendowe i pozwalają zarabiać potencjalnie najwięcej. Sama zmienność na Forex oznacza odpowiedź na pytanie jak bardzo zmieniają się ceny pary walutowej w danej jednostce czasu. Podobnie jak w przypadku korelacji, w zależności od zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, politycznego – w danym okresie czasu para walutowa może być bardziej lub mniej zmienna. Najlepszym sposobem aby zmierzyć zmienność walut jest skorzystanie ze wskaźnika ATR. Klikając w odnośnik dowiesz się, jak wybrać najbardziej zmienne pary walutowe.

Wykres dzienny pary walutowej AUDJPY i wskaźnik ATR.

Zmienność pary EUR/USD – analiza statystyczna notowań z okresu 1997-2020

Para walutowa EUR/USD (Euro do Dolara amerykańskiego) należy do tzw. majorsów czyli par głównych i jest jedną z najczęściej handlowanych par walutowych na rynku Forex. Waluta ta ma największy udział w indexie dolara (DXY), wynosi on 57%, podczas gdy następny w kolejności Yen ma tylko 13% co świadczy o znaczeniu EUR w kształtowaniu cen na rynku walut.

Powodów dla których wybieramy tą parę jest kilka, a na pewno do głównych zaliczymy dużą zmienność, płynność i niskie spready. Duża zmienność i płynność wynika z faktu, że wiele korporacji w Stanach Zjednoczonych i w Europie ma swoje spółki zależne i wykorzystuje dwie waluty do prowadzenia działalności co wymusza częstą wymianę tych walut z jednej na drugą.

Jest to również para walut obowiązujących w dwóch regionach, gdzie znajdują się najważniejsze centra finansowe i giełdy świata: Frankfurt, Londyn (EUR) i New York (USD), których godziny pracy częściowo się pokrywają.

Godziny otwarcia najważniejszych giełd światowych

Tak więc, kiedy połączymy wszystkie te cechy nie jest dziwne, że EURUSD jest jedną z najatrakcyjniejszych par walutowych do handlu na rynku forex.

Zanim przejdziemy do statystyk, parę definicji:

Zmienność na rynku forex: odnosi się do stopnia niepewności lub ryzyka związanego z wielkością zmian kursu walutowego. Większa zmienność oznacza, że kurs wymiany może być potencjalnie rozłożony na większy zakres wartości. Wysoka zmienność oznacza, że cena waluty może ulec drastycznej zmianie w krótkim okresie czasu w obu kierunkach. Zazwyczaj szerszy zakres wahań (większa zmienność) oznacza większe ryzyko handlowe. W handlu intraday najbardziej znaczącym wskaźnikiem zmienności jest średni dzienny przedział (zakres) cenowy; w przypadku dłuższych pozycji można zastosować średni tygodniowy, miesięczny lub roczny przedział. Do tradingu może być przydatny wskaźnik dostarczany wraz z platformą MT4 – ATR (Average True Range).

Zakres notowań: odległość pomiędzy najniższym i najwyższym kursem w danej jednostce czasu.

Statystyka: z definicji zajmuje się zbieraniem, analizą i interpretacją danych historycznych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie – ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych.

CZY ANALIZA STATYSTYCZNA MOŻE WSPIERAĆ ANALIZĘ TECHNICZNĄ ?

Myślę, że tak. Dla handlujących na rynku forex parą EURUSD najbardziej interesujące mogą być dane statystyczne dotyczące tego jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się notowania w odniesieniu do zmienności i jakie były zasięgi sesyjne. Które miesiące, a może dni czy godziny dają większą zmienność? A może są lepsze i gorsze okresy dla handlu na tej parze? Jak w tym czasie kształtowały się notowania na innych parach?

Odpowiedzi na te pytania po części znajdziemy w poniżej prezentowanych danych z okresu 1997-2020 zebranych w formie tabel, co ułatwi nam analizę i wyciągnięcie wniosków pozwalających dopasować swoją strategię do zmienności rynkowej.

STATYSTYKA HISTORYCZNYCH NOTOWAŃ PARY EUR/USD

EUR/USD – Zakres notowań w zależności od sesji

Spójrzmy zatem jak kształtowały się notowania EUR/USD, w różnych godzinach, dniach i miesiącach. Dane na podstawie notowań z platformy MT4, według czasu GMT+1. Notowania z okresu jednego roku, 12/2020-12/2020.

Na początek zestawienie EURUSD z kilkoma innymi parami walut i ich zasięgi na poszczególnych sesjach:

EURUSD w porównaniu do kilku innych par walutowych -zmienność wg sesji.

Z załączonego wykresu możemy wysnuć następujące wnioski:

  • zakres notowań EURUSD mieści się w środku stawki badanych par, jednak wyraźnie ustępuje parom GBPUSD i GBPJPY. Niewątpliwie na większą zmienność na parach z GBP miały wpływ zawirowania związane z Brexitem
  • zmienność dla większości par w trakcie sesji azjatyckich jest niska i w przypadku daytradingu skłania do stosowania skalpingu
  • w trakcie sesji europejsko-amerykańskiej zmienność wzrasta blisko dwukrotnie.

Średni zakres notowań EURUSD podczas kolejnych dni tygodnia

EURUSD – średni zakres w pipsach w kolejnych dniach tygodnia

Z tego wykresu możemy wywnioskować:

  • para ma największą zmienność w czasie sesji handlowej w Londynie
  • podczas nakładania się z nowojorską sesją pary zwiększyły zmienność
  • szczyt zmienności przypada na środek tygodnia, od wtorku do czwartku

Średni zakres notowań dziennych w ujęciu godzinowym

EURUSD – zmienność w ujęciu godzinowym

  • w ujęciu godzinnym nałożenie sie sesji Londyn i New York daje największą zmienność na tej parze
  • spadek zmienności w godzinach 12-13 podobno spowodowany jest przerwą na lunch ��

Średnia zmienność dzienna w ujęciu tygodniowym

EURUSD zmienność w poszczególne dni tygodnia

  • najniższa zmienność jest w poniedziałki i wzrasta aż do czwartku
  • wyraźnie czwartki są najbardziej zmienne dla pary EURUSD
  • wykres pokazuje, że inwestorzy zmniejszają swoją aktywność w piątek. Wielu traderów zamyka swoją pozycję i oblicza wyniki. Niektórzy z nich nie chcą mieć otwartej pozycji w weekend, żeby spędzić go na odpoczynku, nie zastanawiając się, co się stanie, gdy rynek będzie otwarty w niedzielę wieczorem.

Zmienność w ujęciu miesięcznym w okresie 1997-2020

EURUSD – zmienność miesięczna 1997-2020

W ujęciu miesięcznym w okresie ostatnich 20 lat najbardziej zmiennym okazuje się być styczeń. I nic w tym dziwnego, kto mógł pozamykał zlecenia w grudniu, okres świąteczny też nie sprzyjał zawieraniu nowych transakcji, więc z początkiem nowego roku aktywność na wszystkich rynkach wzrasta.

Spójrzmy jednak co jeszcze takiego w styczniu się wydarzyło, że właśnie ten miesiąc okazał się najbardziej zmiennym dla pary EURUSD w ostatnich 20 latach.

Zmienność w styczniu w okresie 1997-2020

Okazuje się, że tak dużej średniej zmienności styczni w ostatnim dwudziestoleciu przysłużył się styczeń 2009. Prawdopodobnie, to zapoczątkowany w 2008 roku ogólnoświatowy kryzys, był winny takiej zmienności na początku roku.

A jaki miesiąc w badanym przez nas okresie 1997-2020 był najbardziej zmienny na popularnym “Edku” ?

Grudzień 2008 – miesiąc o najwyższej zmienności w okresie 1997-2020

EURUSD – grudzień 2008 okazał się być miesiącem o najwyższej zmienności w okresie ostatnich 20 lat

Tu również przyczyną tak dużej zmienności był kryzys 2008 i zamykanie zleceń na koniec roku kalendarzowego. Ta wysoka zmienność w grudniu 2008 i styczniu 2009 nie pozostała bez wpływu na zmienność roczną. To właśnie te dwa lata okazały się być najbardziej zmiennymi w badanym okresie, a zakres w pipsach wyniósł odpowiednio: 3250 pipsów w 2008 roku i 2650 pipsów w 2009 roku. Od roku 2009 zmienność maleje i do roku 2020 włącznie nie zanotowaliśmy większego zakresu od tego w roku 2008. Najgorszym pod tym względem okazał się być 2020 gdy zmienność roczna wyniosła zaledwie 1215 pipsów.

Podsumowując, co możemy wywnioskować z tych statystyk:

  • najlepszą porą na handel w ciągu dnia jest środek dnia (GMT)
  • największa zmienność występuje w czasie gdy nachodzą na siebie sesje Tokyo-Londyn, Londyn-Nowy Jork,
  • w ciągu tygodnia największą zmienność mamy w środę i czwartek
  • w piątek – zabezpiecz zyski aby uniknąć wpływu weekendowych wiadomości na Twoje zlecenia
  • każdy miesiąc w roku jest dobry do handlu, nie ma większej różnicy pomiędzy nimi
  • uwzględniaj kalendarz ekonomiczny, publikowane wiadomości mogą wpływać na zmienność

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: